Ryzyko kredytowe – co musisz wiedzieć?

Żaden bank nie może mieć 100% pewności, że kredytobiorca, któremu udziela zobowiązania np. w postaci kredytu hipotecznego lub gotówkowego, będzie na tyle rzetelnym dłużnikiem, że spłaci swój dług na czas wraz z należnymi odsetkami. Instytucja kredytowa musi mieć więc zawsze na uwadze istniejące ryzyko braku spłaty zobowiązania, czyli nic innego jak ryzyko kredytowe. Im jest ono wyższe, tym więcej zabezpieczeń spłaty może wymagać bank albo też – ostatecznie odmówić udzielenia kredytu niepewnemu klientowi. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat ryzyka kredytowego, jak przebiega ocena ryzyka kredytowego i jak można je zminimalizować.

Ryzyko kredytowe – co to jest?

Prowadzenie dowolnej działalności gospodarczej związane jest z ponoszeniem pewnego ryzyka. Wie o tym każdy przedsiębiorca. Nie inaczej jest w przypadku działalności finansowej. Banki, udzielając na co dzień kredytów, ponoszą ryzyko tego, że klienci nie będą spłacać swoich długów. To jest właśnie ryzyko kredytowe. Przykład, w którym klient zaciąga kredyt i nie oddaje rat w terminie wskazuje właśnie, że jest to prawdopodobieństwo tego, że klient nie spłaci do banku swojego długu według ustalonych terminów. Kredytobiorca spłacający zobowiązaniem z opóźnieniem lub ten, który całkowicie zaniechałby spłaty części rat, powoduje straty dla banku.

Kiedy więc instytucja kredytująca pożycza Ci pieniądze, zawsze w mniejszym lub większym stopniu ryzykuje tym, że nie oddasz jej terminowo długu lub że nie zrobisz tego wcale. Jeśli to ryzyko będzie wysokie, bank w ogóle nie powinien udzielać klientowi zobowiązania.

Ryzyko portfela kredytowego powinno pozostawać na niskim poziomie, dlatego tak ważne jest, by bank przy okazji każdego wniosku skrupulatnie szacował, z jakim ryzykiem związane jest pożyczenie środków danemu kredytobiorcy.

Z drugiej strony także i Ty w momencie zaciągania zobowiązania ponosisz ryzyko kredytowe – i nawet jeśli w danym momencie jesteś pewien, że będziesz w stanie spłacać zobowiązanie finansowe, to nie możesz być absolutnie przekonany o tym, że w przyszłości Twoja sytuacja materialna się nie zmieni. Nie wiesz, czy nie stracisz pracy lub czy Twoja firma nie przestanie prosperować tak dobrze jak dotychczas.

W takich warunkach pojawiają się problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań. Dlatego klienci banków przed złożeniem wniosku o zobowiązanie powinni oszacować sobie, czy stać ich na kredyt i czy ponoszone ryzyko kredytowe nie jest za wysokie. Dobrze jest posłużyć się przy tym kalkulatorem zdolności kredytowej – dzięki niemu sprawdzisz, na jakie zobowiązanie możesz sobie pozwolić.

Rodzaje ryzyka kredytowego

Z procesem kredytowania ryzyko kredytowe związane jest nierozerwalnie, ale może mieć ono różny charakter. Bank przed wydaniem decyzji o przyznaniu środków musi ocenić za każdym razem, czy finansowanie klienta nie narazi go na zbyt duże ryzyko straty tych pieniędzy.

Istnieją różne rodzaje ryzyka kredytowego banku, wśród których wyróżnić możemy:

• ryzyko rynkowe,
• ryzyko operacyjne,
• ryzyko kredytowe,
• ryzyko stopy procentowej,
• ryzyko niewypłacalności.

Ponadto pod względem poziomu ponoszonego ryzyka w związku z udostępnianiem klientom kredytów, bank może ponosić albo ryzyko akceptowalne – wówczas przychyla się zwykle do wniosku kredytowego potencjalnego kredytobiorcy – albo ryzyko nieakceptowalne, które skutkuje odrzuceniem wniosku.

Przez pojęcie „ryzyko rynkowe” należy rozumieć ryzyko związane z sytuacją występującą w danym czasie lub okresie na rynku. Bank nie ma właściwie narzędzi, by wpłynąć na jego poziom, choć może ono okazać się kluczowe dla jego działalności. Do najważniejszych czynników budujących poziom ryzyka rynkowego zalicza się:

• poziom inflacji,
• brak stabilności w sytuacji gospodarczej,
• poziom bezrobocia,
• inne czynniki, które destabilizują sytuację rynkową.

Kolejne to ryzyko operacyjne, które dotyczy sytuacji zdarzających się w toku funkcjonowania banku. Jeśli przestępcy okradną tę instytucję albo jeśli pracownik popełni błąd i narazi na stratę swojego pracodawcę, wówczas bank ponosi ryzyko operacyjne. W przeciwieństwie do ryzyka rynkowego instytucja może wpłynąć na jego poziom, instalując w placówkach stosowne zabezpieczenia antywłamaniowe czy też zatrudniając dobrze wyszkolonych, kompetentnych i odpowiedzialnych pracowników. Całkowite wyeliminowanie ryzyka operacyjnego nie jest jednak możliwe.

Ryzyko kredytowe to określenie już wyjaśniane w niniejszym artykule. Związane jest z brakiem pewności związanej ze spłatą zgodnie z harmonogramem kredytów udzielanych klientom. Dzieli się ona na łączne i pojedyncze.

Ryzyko stopy procentowej wiąże się z wartością waluty, a więc i z poziomem inflacji. Może się okazać, że w wyniku zewnętrznych wpływów wartość pieniądza znacznie spadnie lub wzrośnie, co będzie miało wpływ na udzielone wcześniej kredyty. Banki udzielają zobowiązań z wykorzystaniem najczęściej zmiennej stopy procentowej.

Kredyty ze stałym oprocentowaniem są zdecydowanie rzadziej udostępniane klientom, a wszystko dlatego, że w czasie spłaty zobowiązania sytuacja na rynku może się całkowicie zmienić, a oprocentowanie stałe, jak nazwa wskazuje, wiąże bank i klienta na cały okres umowy. Nie może on podwyższyć oprocentowania i tym samym dostosować go do zmian rynkowych, a to z kolei naraża go na starty. Oprocentowanie zmienne jest korzystniejsze dla banku, ale w określonych przypadkach będzie też oddziaływać pozytywnie na sytuację finansową klienta.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: Oprocentowanie stałe czy zmienne? >>

Ostatni typ ze wspominanych to ryzyko niewypłacalności, które polega na możliwości wystąpienia niewypłacalności banku lub podmiotów z nim współpracujących.

Inna klasyfikacja wyróżnia ryzyko aktywne (czynne) banku oraz pasywne (bierne). Aktywne dotyczy strat finansowych ponoszonych przez bank w wyniku nieregulowania przez klienta płatności rat kapitałowo-odsetkowych i innych opłat. Natomiast pasywne wiąże się z zagrożeniem, że klient zdecyduje się na wcześniejsze wycofanie z banku swoich środków finansowych deponowanych np. na lokatach czy na kontach oszczędnościowych.

Ryzyko kredytowe łączne

Pojęcie ryzyka łącznego wynika z ryzyka kredytowego i określane jest również jako portfelowe, nierozerwalnie związane z ryzykiem indywidualnym. Obejmuje cały portfel kredytowy banku, a jego poziom szacowany jest na podstawie wysokości poszczególnych zobowiązań, zależności pomiędzy nimi oraz potencjalnego ryzyka niespłacenia ich wszystkich.

Ryzyko kredytowe łączne jest zagrożeniem dla kondycji finansowej banku. Im większy odsetek klientów przestaje terminowo wywiązywać się z umów, tym gorzej, bo może to doprowadzić do niewypłacalności instytucji. Wzrost ryzyka łącznego może wynikać z liberalnego podejścia banku do kwestii oceny zdolności kredytowej i historii kredytowania klientów.

Ryzyko łączne można ograniczyć poprzez zwiększanie wymogów stawianych klientom, np. udostępnianie zobowiązań tylko w wypadku ustanowienia solidnych zabezpieczeń oraz posiadania odpowiednio wysokiego wkładu własnego na kredyt.

Ryzyko kredytowe pojedyncze

Ryzyko pojedyncze, inaczej indywidualne, odnosi się do szacowanego poziomu prawdopodobieństwa braku spłaty kredytu udzielanego jednemu klientowi. Przy wielu tysiącach umów brak spłaty wynikający z jednej z nich nie będzie stanowił zbyt dużego obciążenia finansowego dla banku.

Poziom ryzyka kredytowego pojedynczego wynika z czynników dotyczących kredytobiorcy, które mogą spowodować, że obiektywnie rzecz ujmując, nie będzie on w stanie spłacić zaciągniętego zobowiązania, przez co bank będzie musiał podjąć kosztowne działania windykacyjne.

Przyczyny braku spłaty kredytu bywają różne, np. utrata pracy, nagłe zachorowanie, wypadek i tym podobne. Bank nie ma większego wpływu na powstanie ryzyka pojedynczego, a pojawienie się klientów, którzy staną się niezdolni do spłaty kredytu już po jego otrzymaniu, jest właściwie nieuniknione. Nawet jeśli bank dba o ograniczanie ryzyka kredytowego i wykorzystuje różne algorytmy, które mają je szacować przy każdym kliencie, to zawsze może zdarzyć się sytuacja zupełnie nieoczekiwana, która oddziałuje na zdolność klienta w negatywny sposób.

Jakie czynniki mają wpływ na ryzyko kredytowe?

Istnieje wiele kwestii, które mogą wpłynąć na poziom ryzyka kredytowego. Niektóre z nich są zależne od banku, inne nie. Wobec tego jakie czynniki mają wpływ na ryzyko kredytowe? Są to między innymi:

• rodzaj kredytobiorcy – osoba fizyczna, jednostka sektora finansów publicznych, firma itp.,
• indywidualna sytuacja finansowa kredytobiorcy,
• wysokość udzielanego zobowiązania,
• okres kredytowania,
• cel kredytu,
• warunki kredytowania,
• rodzaj kredytu,
• wysokość oprocentowania,
• waluta,
• wysokość wkładu własnego,
• rodzaje i liczba ustanowionych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Najmniejsze ryzyko kredytowe banki ponoszą, udzielając zobowiązań dla jednostek sektora finansów publicznych, z uwagi na fakt, że mają one stabilną sytuację finansową.

Z kolei jeśli bank udziela kredytu hipotecznego Tobie, jako klientowi prywatnemu, to ponoszone ryzyko zmniejsza znany cel zobowiązania, a także solidne zabezpieczenie w postaci wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości.

Instytucja bankowa powinna też skrupulatnie sprawdzić Twoją zdolność kredytową i żądać od Ciebie co najmniej 20-procentowego wkładu własnego, zgodnie z aktualnymi Rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego.

Jak przebiega ocena ryzyka kredytowego?

Każdy bank może stosować nieco inne metody pomiaru ryzyka kredytowego. W momencie złożenia przez Ciebie do wybranej instytucji finansowej wniosku bank powinien obliczyć poziom ryzyka wiążącego się z udzieleniem Ci zobowiązania. Musi określić, z jakim prawdopodobieństwem będziesz terminowo spłacać raty, a tym samym – jakie jest ryzyko tego, że jednak nie będziesz wywiązywać się z założonych płatności.

Bank, oceniając ryzyko kredytowe, może brać pod uwagę wiele kwestii, np.:

• wysokość dochodów klienta,
• wysokość ponoszonych przez niego kosztów miesięcznych,
• źródło uzyskiwania dochodów i jego stabilność,
• wysokość wkładu własnego,
• wykonywany i wyuczony przez klienta zawód,
• liczbę osób w gospodarstwie domowym pozostających na utrzymaniu potencjalnego kredytobiorcy itp.

Jedną z metod oceny ryzyka jest scoring kredytowy, inaczej nazywany też scoringiem bankowym. Pozwala on na uzyskanie obrazu wiarygodności danej osoby w formie punktowej, co umożliwia łatwe porównanie z oceną modelowego kredytobiorcy.

Scoring przygotowywany jest na podstawie takich danych jak wysokość dochodów i wydatków klienta, historii w BIK-u oraz prawdopodobieństwa popełnienia oszustwa czy fałszerstwa, co oceniane jest na podstawie profili innych osób, a przy tym nierzetelnych klientów.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym – dlaczego jest istotne?

Bank powinien podejmować określone działania, by maksymalnie ograniczać ponoszone przez siebie ryzyko. Im będzie ono niższe, tym lepszą jakość będzie miał portfel kredytowy instytucji.

Wszystkie działania podejmowane w tym zakresie określane są mianem zarządzania ryzykiem kredytowym. Dlaczego właściwie jest ono takie istotne? Przede wszystkim przy zarządzaniu ryzykiem bank powinien dążyć do wypracowania mechanizmów pozwalających na prawidłową ocenę i zredukowanie w możliwie jak największym stopniu owego ryzyka. Dlatego banki mają określone zasady badania zdolności kredytowej wszystkich klientów starających się o kredyt. Większe wymagania dotyczą przy tym tych potencjalnych kredytobiorców, którzy chcą wnioskować o wysokokwotowe zobowiązania.

Pomiar ryzyka musi być dokonywany przy każdym kliencie, przez obliczanie jego zdolności kredytowej, analizę miejsca zatrudnienia i ocenę tego, jak prawdopodobna jest w jego przypadku utrata bieżącego źródła dochodu. Konieczne jest kontrolowanie BIK-u klienta, czyli wpisów w Biurze Informacji Kredytowej. BIK pozwala bankom na prześwietlenie potencjalnych kredytobiorców i pobranie scoringu.

Dowiedz się: Jak sprawdzić czy jestem w BIK? >>

Każda instytucja bankowa może mieć inną strategię zarządzania ryzykiem, ale w każdym przypadku powinna ona zmierzać do ograniczania sytuacji, w której pojawiłoby się ryzyko łącznej niewypłacalności wielu klientów i bankructwa banku.